La ermita de la Soledad es, sin duda alguna, uno de los más bellos y delicados ejemplos de arquitectura religiosa que tenemos en Cehegín. Fue declarada monumento histórico artístico en el año 1982. Construida en el ano 1595 por la cofradía de la Virgen de Los Dolores, fueron fundadas sus constituciones en 1597 por bula apostólica para realizar los cultos del Desenclavamiento y del Santo Entierro.  Es por tanto una de las cofradías penitenciales más antiguas de la región. En ella tenían derecho de enterramiento los mayordomos pertenecientes a la nobleza local cuyos cargos se heredaban como si fueran un mayorazgo. Iglesia renacentista de tres naves con bóvedas semiesféricas, alberga la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, talla de la escuela madrileña del siglo XVII, así como el Retablo Renacentista de San Nicolás o el de San Francisco Javier, obra de Nicolás de Bussi.  También cabe destacar la talla anónima del siglo XVIII del Cristo Resucitado, y el Santo Entierro.El libro de Actas Capitulares del Concejo de Cehegín, del año 1721 nos dice: “Concedieron sus mercedes licencia  al mayordomo de la hermita de Nuestra Señora de la Soledad para que corte zien pinos en la partida del Roblear hasta alindar con el término de la villa de Caravaca y que su valor lo distribuia la obra del Sepulcro que se está haziendo para la conmemoración del entierro de Cristo  y que los corte hasta que primero se sellen y sierren con el marco de esta villa. Por sus comisarios, con apercibimiento. Y lo firmaron sus mercedes.” El siglo XVI, desde su segunda mitad es, sin duda, imagen de unos nuevos tiempos en lo económico. Después de la caída de Granada, en 1492, la coyuntura económica fue progresivamente cambiando, a mejor, y ello se notó también en el aspecto demográfico. Estos factores fueron determinantes para que, en el siglo XVI, se iniciara una etapa constructiva de edificios religiosos, fundamentalmente, no solo con el inicio de las obras de la parroquia santiaguista de Santa María Magdalena, sino con una implicación también de las cofradías y hermandades de la villa en la ejecución de proyectos sobre ermitas propias. Así nacen la Concepción, el Santo Cristo y la Soledad. La ermita de la Soledad fue terminada de construir en el año 1595, como centro de las actividades de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Al parecer, el terreno fue donado por la familia Chamarreta (según escribe el historiador recientemente fallecido don Miguel Écija Rioja), tratándose de unos solares de su propiedad. Lo cierto es que la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores fue quien financió la obra, en gran parte gracias a que sus hermanos eran, en su mayoría, pertenecientes a la oligarquía económica local. Las obras fueron ejecutadas por el maestro alarife Ginés de Gea. En el año 1788 se le dota también con una torre, de estilo barroco tardío, unos diez años después de la construcción de la hoy existente en la iglesia de Santa María Magdalena. Se trata de un edificio cuyo interior está dividido en tres naves, con arcos de medio punto, y muy poca diferencia de altura entre ellas. La obra está realizada en mampostería. Al parecer, algunos de los materiales que se utilizaron en la construcción llegaron desde Begastri, cuestión muy normal, ya que en el siglo XVI se utilizó este yacimiento como cantera de piedra y materiales para muchos edificios civiles y religiosos. En la ermita se hallaba, hoy está en el Museo Arqueológico Municipal, una inscripción en latín, en roca arenisca, de época visigótica, procedente casi con seguridad de Begastri o sus cercanías, que, aunque no está muy bien conservada, transcrita viene a decir “En el nombre del Señor, Vital consagró esta basílica”. Ya en el siglo XVIII el padre Pablo Manuel Ortega la nombró en su “Descripción Chorográfica del sitio que ocupa la Provincia Franciscana de Cartagena”.